Życiorys. Henry dorastał w Les Ulis, gdzie mieszka wielu emigrantów z byłych francuskich kolonii.Jego ojciec, Antoine, pochodzi z Gwadelupy i sam próbował zrobić karierę piłkarską, ale wszyscy trenerzy z jakimi się zetknął, za jego jedyny atut uznawali szybkość i nie byli zainteresowani zatrzymaniem go w swoich klubach. Z tego powodu musiał zarabiać na życie jako ochroniarz.

